Comment fonctionne le dimensionnement d'une position
Le dimensionnement part de la perte, pas du gain. Vous décidez combien de votre compte vous êtes prêt à perdre si la transaction tourne mal, vous placez votre stop là où l'idée de trade cesse d'avoir du sens, et la distance entre les deux fixe la taille.
Montant risqué = Compte × Risque % Taille de position (actions ou coins) = Montant risqué ÷ |Entrée − Stop|
Un stop plus large donne une position plus petite ; un stop plus serré, une position plus grande. Dans les deux cas, une transaction stoppée coûte le même montant, et c'est ce qui empêche une mauvaise transaction de faire des dégâts démesurés.
Astuce : placez votre stop là où l'idée de trade cesse d'avoir du sens, puis laissez le calculateur dimensionner la position. Rapprocher le stop juste pour acheter plus d'actions enlève tout l'intérêt.
Exemple chiffré
Votre compte est de 10 000 $ et vous risquez 1 % par transaction. Vous voulez acheter à 50 $ avec un stop à 48 $.
- Montant risqué : 10 000 × 1 % = 100 $.
- Risque par action : 50 − 48 = 2 $.
- Actions : 100 ÷ 2 = 50 actions, soit une position de 2 500 $ (25 % du compte).
- Si le stop s'exécute à 48 $, vous perdez 50 × 2 = 100 $. Un mouvement jusqu'à 54 $ (2R) rapporterait 200 $.
Shorts, frais et slippage
Sur un short, le stop se place au-dessus de l'entrée et le calcul est identique. Les frais et le slippage rendent la perte réelle plus lourde que la seule distance de prix : le calculateur les retire donc d'abord du budget : Actions = (Montant risqué − Frais) ÷ (|Entrée − Stop| + Slippage). Il arrondit ensuite à la baisse en actions entières (ou selon votre pas crypto), pour que le risque réel ne dépasse jamais celui que vous avez fixé.
Quand le stop est très serré
Un stop serré peut produire une position plus grosse que votre compte : 100 $ de risque avec un stop de 0,10 $ sur une action à 100 $, cela fait 1 000 actions, soit 100 000 $. Le calculateur plafonne la taille à compte × levier maximum (1× pour un compte au comptant) et vous le signale, en indiquant le risque plus faible que vous prenez réellement.
Rapport gain/risque et multiples de R
Les traders mesurent leurs résultats en R, le montant risqué. Un take profit deux fois plus éloigné de l'entrée que le stop est un objectif à 2R. Ajoutez un take profit pour voir le ratio, ou utilisez les niveaux 1R, 2R et 3R dans les résultats. Ce sont des calculs, pas des prévisions : ils montrent ce que vaudrait un mouvement, pas s'il aura lieu.
Erreurs fréquentes
- Choisir la taille d'abord et le stop ensuite. Le stop se retrouve alors là où la perte paraît supportable, pas là où l'idée de trade est invalidée.
- Arrondir à la hausse. 466,7 actions doivent devenir 466, sinon vous dépassez votre risque.
- Ignorer les gaps. Un stop est une instruction, pas une garantie. Une action qui ouvre bien en dessous de votre stop s'exécute au cours d'ouverture.
- Dimensionner sur un capital que vous n'avez pas. Utilisez la valeur du compte avec lequel vous tradez vraiment.
Hypothèses
Comment fonctionne ce calculateur. Le stop est supposé s'exécuter au prix du stop plus le slippage que vous saisissez ; les exécutions réelles peuvent être pires après un gap. Les frais correspondent à un montant aller-retour. Les unités sont arrondies à la baisse selon le pas que vous choisissez. La position est plafonnée à compte × levier maximum. Les intérêts sur marge et les coûts d'emprunt ne sont pas inclus.
