Come funziona il dimensionamento della posizione
Il dimensionamento della posizione parte dalla perdita, non dal guadagno. Decidi quanto del tuo conto sei disposto a perdere se l'operazione va male, metti lo stop dove l'idea dell'operazione smette di avere senso e lasci che la distanza tra i due fissi la dimensione.
Importo a rischio = Conto × Rischio % Dimensione della posizione (azioni o monete) = Importo a rischio ÷ |Ingresso − Stop|
Uno stop più ampio significa una posizione più piccola; uno stop più stretto, una più grande. In entrambi i casi un'operazione chiusa in stop costa la stessa cifra, ed è questo che evita che una singola operazione sbagliata faccia danni fuori misura.
Suggerimento: metti lo stop dove l'idea dell'operazione smette di avere senso, poi lascia che il calcolatore dimensioni la posizione. Avvicinare lo stop solo per comprare più azioni vanifica tutto.
Esempio pratico
Il tuo conto è di 10.000 $ e rischi l'1% per operazione. Vuoi comprare a 50 $ con uno stop a 48 $.
- Importo a rischio: 10.000 × 1% = 100 $.
- Rischio per azione: 50 − 48 = 2 $.
- Azioni: 100 ÷ 2 = 50 azioni, una posizione da 2.500 $ (il 25% del conto).
- Se lo stop viene eseguito a 48 $, perdi 50 × 2 = 100 $. Un movimento fino a 54 $ (2R) farebbe 200 $.
Short, commissioni e slippage
Per uno short lo stop sta sopra l'ingresso e la matematica è la stessa. Commissioni e slippage rendono la perdita reale più grande della sola distanza di prezzo, quindi il calcolatore le toglie prima dal budget: Azioni = (Importo a rischio − Commissioni) ÷ (|Ingresso − Stop| + Slippage). Poi arrotonda per difetto ad azioni intere (o al passo che hai scelto per le cripto), così il rischio effettivo non supera mai quello che hai fissato.
Quando lo stop è molto stretto
Uno stop stretto può produrre una posizione più grande del tuo conto: 100 $ di rischio con uno stop di 0,10 $ su un'azione da 100 $ fanno 1.000 azioni, cioè 100.000 $. Il calcolatore limita la dimensione a conto × leva massima (1× per un conto senza margine) e ti avvisa quando succede, indicando anche il rischio più piccolo che stai correndo davvero.
Rapporto guadagno/rischio e multipli di R
I trader misurano i risultati in R, cioè l'importo rischiato. Un take profit distante dall'ingresso il doppio dello stop è un obiettivo da 2R. Aggiungi un take profit per vedere il rapporto, oppure usa i livelli 1R, 2R e 3R nei risultati. Sono aritmetica, non previsioni: dicono quanto varrebbe un movimento, non se avverrà.
Errori frequenti
- Scegliere prima la dimensione e poi lo stop. Così lo stop finisce dove la perdita sembra sopportabile, non dove l'idea dell'operazione cade.
- Arrotondare per eccesso. 466,7 azioni devono diventare 466, altrimenti sei oltre il tuo rischio.
- Ignorare i gap. Uno stop è un'istruzione, non una garanzia. Un'azione che apre molto sotto il tuo stop viene eseguita all'apertura.
- Dimensionare su un saldo che non hai. Usa il valore del conto con cui opereresti davvero.
Ipotesi
Come funziona questo calcolatore. Si assume che lo stop venga eseguito al prezzo di stop più lo slippage che inserisci; dopo un gap l'esecuzione reale può essere peggiore. Le commissioni sono un unico importo per andata e ritorno. Le unità vengono arrotondate per difetto al passo che scegli. La posizione è limitata a conto × leva massima. Gli interessi sul margine e i costi di prestito non sono inclusi.
