Jak dobierać wielkość pozycji
Dobór wielkości pozycji zaczyna się od straty, a nie od zysku. Określasz, jaką część rachunku możesz stracić, jeśli transakcja pójdzie nie po Twojej myśli, ustawiasz Stop tam, gdzie pomysł na transakcję traci sens, a odległość od wejścia wyznacza wielkość pozycji.
Kwota ryzyka = Wartość rachunku × Ryzyko w % Wielkość pozycji (akcje lub jednostki kryptowaluty) = Kwota ryzyka ÷ |Wejście − Stop|
Dalszy Stop oznacza mniejszą pozycję; bliższy — większą. W obu przypadkach zamknięcie na poziomie Stop kosztuje tyle samo, dzięki czemu jedna nieudana transakcja nie powoduje nieproporcjonalnie dużej straty.
Wskazówka: ustaw Stop tam, gdzie pomysł na transakcję traci sens, a następnie oblicz wielkość pozycji. Przybliżanie poziomu Stop tylko po to, by kupić więcej akcji, mija się z celem.
Przykład obliczeń
Masz na rachunku 10 000 USD i ryzykujesz 1% na transakcję. Chcesz kupić po 50 USD z poziomem Stop na 48 USD.
- Kwota ryzyka: 10 000 × 1% = 100 USD.
- Ryzyko na akcję: 50 − 48 = 2 USD.
- Liczba akcji: 100 ÷ 2 = 50 akcji, czyli pozycja za 2 500 USD (25% wartości rachunku).
- Jeśli Stop zostanie zrealizowany po 48 USD, stracisz 50 × 2 = 100 USD. Wzrost do 54 USD (2R) dałby 200 USD zysku.
Pozycje krótkie, prowizje i poślizg
Dla pozycji krótkiej Stop znajduje się powyżej wejścia, a obliczenia są takie same. Prowizje i poślizg powiększają rzeczywistą stratę ponad samą różnicę cen, więc kalkulator najpierw odejmuje je od limitu: Liczba akcji = (Kwota ryzyka − Prowizje) ÷ (|Wejście − Stop| + Poślizg). Następnie zaokrągla w dół do pełnych akcji (lub wybranego kroku dla kryptowalut), aby ryzyko nie przekroczyło ustalonej kwoty.
Gdy Stop jest bardzo blisko
Bliski Stop może dać pozycję większą niż wartość rachunku: ryzyko 100 USD przy odległości 0,10 USD i cenie 100 USD za akcję oznacza 1 000 akcji, czyli 100 000 USD. Kalkulator ogranicza wielkość do wartości rachunku × maksymalna dźwignia (1× dla rachunku gotówkowego) i informuje o tym wraz z faktyczną, niższą kwotą ryzyka.
Relacja zysku do ryzyka i wielokrotności R
Traderzy mierzą wyniki w jednostkach R, czyli kwocie ryzyka. Take profit oddalony od wejścia dwa razy bardziej niż Stop oznacza cel 2R. Dodaj Take profit, aby zobaczyć relację, lub skorzystaj z poziomów 1R, 2R i 3R w wynikach. To obliczenia, a nie prognozy: pokazują wartość ruchu ceny, a nie prawdopodobieństwo jego wystąpienia.
Częste błędy
- Wybór wielkości pozycji przed poziomem Stop. Wtedy Stop trafia tam, gdzie strata wydaje się znośna, zamiast tam, gdzie założenie transakcji przestaje obowiązywać.
- Zaokrąglanie w górę. 466,7 akcji należy zaokrąglić do 466, inaczej przekroczysz limit ryzyka.
- Pomijanie luk cenowych. Stop jest zleceniem, a nie gwarancją. Jeśli akcje otworzą się znacznie poniżej poziomu Stop, zlecenie zostanie zrealizowane po kursie otwarcia.
- Liczenie wielkości od środków, których nie masz. Użyj rzeczywistej wartości rachunku, z którego będziesz handlować.
Założenia
Jak działa ten kalkulator. Zakładamy realizację na poziomie Stop z uwzględnieniem podanego poślizgu; po luce rzeczywista cena może być gorsza. Prowizje to jedna kwota za otwarcie i zamknięcie. Liczba jednostek jest zaokrąglana w dół do wybranego kroku. Wartość pozycji jest ograniczona do wartości rachunku × maksymalna dźwignia. Odsetki od finansowania i koszty pożyczki nie są uwzględniane.
