Как работает расчёт размера позиции
Расчёт позиции начинается с убытка, а не с прибыли. Вы решаете, какой частью счёта готовы пожертвовать, если сделка не пойдёт, ставите стоп там, где идея сделки перестаёт работать, и расстояние между ними задаёт размер.
Под риском = Счёт × Риск % Размер позиции (акции или монеты) = Под риском ÷ |Вход − Стоп|
Чем шире стоп, тем меньше позиция; чем он ближе, тем она больше. В обоих случаях сработавший стоп стоит одинаково — именно это не даёт одной неудачной сделке нанести непропорциональный урон.
Подсказка: поставьте стоп там, где идея сделки перестаёт работать, и дайте калькулятору подобрать размер. Двигать стоп ближе только ради большего объёма — значит терять смысл расчёта.
Разбор примера
На счёте $10 000, вы рискуете 1% на сделку. Покупать хотите по $50 со стопом на $48.
- Под риском: 10 000 × 1% = $100.
- Риск на акцию: 50 − 48 = $2.
- Акции: 100 ÷ 2 = 50 акций, позиция на $2 500 (25% счёта).
- Если стоп исполнится по $48, вы потеряете 50 × 2 = $100. Движение до $54 (2R) принесло бы $200.
Шорт, комиссии и проскальзывание
В шорте стоп стоит выше входа, а математика та же. Комиссии и проскальзывание делают реальный убыток больше, чем одно только расстояние по цене, поэтому калькулятор сначала вычитает их из бюджета: Акции = (Под риском − Комиссии) ÷ (|Вход − Стоп| + Проскальзывание). Затем он округляет вниз до целых акций (или до вашего шага для крипты), чтобы фактический риск никогда не превышал заданный.
Когда стоп слишком близко
Близкий стоп может дать позицию больше вашего счёта: $100 риска при стопе в $0,10 и цене $100 за акцию — это 1 000 акций, то есть $100 000. Калькулятор ограничивает размер величиной счёт × максимальное плечо (1× для счёта без маржи) и сообщает об этом вместе с меньшим риском, который вы на самом деле берёте.
Соотношение прибыли к риску и R
Трейдеры измеряют результат в R — единицах риска. Тейк-профит вдвое дальше от входа, чем стоп, — это цель 2R. Добавьте тейк-профит, чтобы увидеть соотношение, или посмотрите уровни 1R, 2R и 3R в результатах. Это арифметика, а не прогноз: они показывают, сколько стоило бы движение, а не случится ли оно.
Частые ошибки
- Сначала выбрать размер, потом стоп. Тогда стоп оказывается там, где убыток кажется терпимым, а не там, где идея сделки перестаёт работать.
- Округлять вверх. 466,7 акции — это 466, иначе вы вышли за свой риск.
- Не учитывать гэпы. Стоп — это поручение, а не гарантия. Акция, открывшаяся сильно ниже стопа, исполнится по цене открытия.
- Считать от баланса, которого нет. Берите ту сумму счёта, с которой вы действительно торгуете.
Допущения
Как работает этот калькулятор. Предполагается, что стоп исполнится по цене стопа плюс указанное проскальзывание; после гэпа реальное исполнение может быть хуже. Комиссии — одна сумма за круг. Количество округляется вниз до выбранного шага. Размер позиции ограничен величиной счёт × максимальное плечо. Проценты по марже и стоимость заёма не учитываются.
