ตัวเลือกเครื่องคำนวณกำไร

คุณคิดว่าหุ้นจะขึ้น ดังนั้นคุณจึงซื้อ call มูลค่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ในราคา 5.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น

1. ราคา: 5.00 ต่อหุ้น × 100 = ชำระแล้ว $500
2. การสูญเสียสูงสุด $500; กำไรสูงสุดไม่จำกัด
3. จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $105.00
4. เมื่อหมดอายุที่ 120 ดอลลาร์ call มูลค่า 100 ดอลลาร์จะมีมูลค่า 20.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น P/L = (20.00 − 5.00) × 100 = $1,500 กำไร

คุณคิดว่าหุ้นจะตก ดังนั้นคุณจึงซื้อ put มูลค่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ในราคา 4.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อหุ้น

1. ราคา: 4.00 ต่อหุ้น × 100 = ชำระแล้ว $400
2. การสูญเสียสูงสุด $400; กำไรสูงสุด $9,600
3. จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $96.00
4. เมื่อหมดอายุที่ 85 ดอลลาร์ put มูลค่า 100 ดอลลาร์มีมูลค่า 15.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น P/L = (15.00 − 4.00) × 100 = $1,100 กำไร

คุณเป็นเจ้าของหุ้น 100 หุ้นที่ซื้อที่ $100 และขาย call มูลค่า $110 หนึ่งหุ้นในราคา $2.00

1. เครดิต: 2.00 ต่อหุ้น × 100 = $200 ที่ได้รับ นอกเหนือจาก $10,000 สำหรับหุ้น
2. การสูญเสียสูงสุด $9,800; กำไรสูงสุด $1,200
3. จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $98.00
4. เมื่อหมดอายุที่ 115 ดอลลาร์ หุ้น 100 หุ้นมีมูลค่า 115 ดอลลาร์ต่อหุ้น call มูลค่า 110 ดอลลาร์ มีมูลค่า 5.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น P/L = (115 − 100) × 100 + (2.00 − 5.00) × 100 = $1,200 กำไร

คุณขาย put หนึ่งราคา $95 ในราคา $2.00 และเก็บเงินสดไว้ $9,500 ในกรณีที่คุณต้องซื้อหุ้น

1. เครดิต: 2.00 ต่อหุ้น × 100 = ได้รับ $200
2. การสูญเสียสูงสุด $9,300; กำไรสูงสุด $200
3. จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $93.00
4. เมื่อหมดอายุที่ 90 ดอลลาร์ put มูลค่า 95 ดอลลาร์มีมูลค่า 5.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น P/L = (2.00 − 5.00) × 100 = $300 ขาดทุน

คุณเป็นเจ้าของหุ้น 100 หุ้นที่ซื้อที่ราคา $100 และซื้อ put ราคา $95 หนึ่งตัวในราคา $2.00 เพื่อเป็นประกัน

1. ราคา: 2.00 ต่อหุ้น × 100 = ชำระ $200 แล้ว นอกเหนือจากหุ้น 10,000 ดอลลาร์
2. การสูญเสียสูงสุด $700; กำไรสูงสุดไม่จำกัด
3. จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $102.00
4. เมื่อหมดอายุที่ 85 ดอลลาร์ หุ้น 100 หุ้นมีมูลค่า 85 ดอลลาร์ต่อหุ้น put ราคา $95 มีมูลค่า $10.00 ต่อหุ้น P/L = (85 − 100) × 100 + (10.00 − 2.00) × 100 = $700 ขาดทุน

คุณซื้อ call มูลค่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ในราคา 5.00 เหรียญสหรัฐฯ และขาย call มูลค่า 110 เหรียญสหรัฐฯ ในราคา 2.00 เหรียญสหรัฐฯ

1. ราคา: 5.00 − 2.00 = 3.00 ต่อหุ้น × 100 = ชำระแล้ว $300
2. การสูญเสียสูงสุด $300; กำไรสูงสุด $700
3. จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $103.00
4. เมื่อหมดอายุที่ 106 ดอลลาร์ call มูลค่า 100 ดอลลาร์มีมูลค่า 6.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น call มูลค่า $110 จะหมดอายุอย่างไร้ค่า P/L = (6.00 − 5.00) × 100 + (2.00 − 0.00) × 100 = $300 กำไร

คุณซื้อ put มูลค่า 100 เหรียญสหรัฐฯ ในราคา 5.00 เหรียญสหรัฐฯ และขาย put มูลค่า 90 เหรียญสหรัฐฯ ในราคา 2.00 เหรียญสหรัฐฯ

1. ราคา: 5.00 − 2.00 = 3.00 ต่อหุ้น × 100 = ชำระแล้ว $300
2. การสูญเสียสูงสุด $300; กำไรสูงสุด $700
3. จุดคุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $97.00
4. เมื่อหมดอายุที่ 94 ดอลลาร์ put มูลค่า 100 ดอลลาร์มีมูลค่า 6.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น put มูลค่า $90 จะหมดอายุอย่างไร้ค่า P/L = (6.00 − 5.00) × 100 + (2.00 − 0.00) × 100 = $300 กำไร

คุณคาดหวังว่าจะมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ แต่ไม่ใช่ทิศทาง ดังนั้นคุณจึงซื้อ call มูลค่า $100 และ put มูลค่า $100 ในราคาตัวละ $5.00

1. ราคา: 5.00 + 5.00 = 10.00 ต่อหุ้น × 100 = ชำระแล้ว $1,000
2. การสูญเสียสูงสุด $1,000; กำไรสูงสุดไม่จำกัด
3. คุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $90.00 และ $110.00
4. เมื่อหมดอายุที่ 120 ดอลลาร์ call มูลค่า 100 ดอลลาร์มีมูลค่า 20.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น put มูลค่า $100 จะหมดอายุอย่างไร้ค่า P/L = (20.00 − 5.00) × 100 + (0.00 − 5.00) × 100 = $1,000 กำไร

เดิมพันที่ถูกกว่าในการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่: คุณซื้อ call มูลค่า 105 ดอลลาร์ และ put มูลค่า 95 ดอลลาร์ ในราคาตัวละ 3.00 ดอลลาร์

1. ราคา: 3.00 + 3.00 = 6.00 ต่อหุ้น × 100 = ชำระแล้ว $600
2. การสูญเสียสูงสุด $600; กำไรสูงสุดไม่จำกัด
3. คุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $89.00 และ $111.00
4. เมื่อหมดอายุที่ 85 ดอลลาร์ call มูลค่า 105 ดอลลาร์จะหมดอายุอย่างไร้ค่า put ราคา $95 มีมูลค่า $10.00 ต่อหุ้น P/L = (0.00 − 3.00) × 100 + (10.00 − 3.00) × 100 = $400 กำไร

คุณคาดว่าราคาหุ้นจะทรงตัว จึงขาย call Strike $100 และ put Strike $100 ด้วยพรีเมียม $5.00 ต่อสัญญา

1. เครดิต: 5.00 + 5.00 = 10.00 ต่อหุ้น × 100 = $1,000 ที่ได้รับ
2. ขาดทุนสูงสุดไม่จำกัด เพราะหุ้นสามารถขึ้นต่อได้ กำไรสูงสุด $1,000
3. คุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $90.00 และ $110.00
4. เมื่อหมดอายุที่ 105 ดอลลาร์ call มูลค่า 100 ดอลลาร์มีมูลค่า 5.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น put มูลค่า $100 จะหมดอายุอย่างไร้ค่า P/L = (5.00 − 5.00) × 100 + (5.00 − 0.00) × 100 = $500 กำไร

คุณคาดหวังว่าตลาดจะเงียบสงบและขาย call มูลค่า 105 เหรียญสหรัฐฯ และ put มูลค่า 95 เหรียญสหรัฐฯ ในราคาเครื่องละ 3.00 เหรียญสหรัฐฯ

1. เครดิต: 3.00 + 3.00 = 6.00 ต่อหุ้น × 100 = ได้รับ $600
2. ขาดทุนสูงสุดไม่จำกัด เพราะหุ้นสามารถขึ้นต่อได้ กำไรสูงสุด $600
3. คุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $89.00 และ $111.00
4. เมื่อหมดอายุที่ $100 ราคา $105 call จะหมดอายุอย่างไร้ค่า put มูลค่า 95 เหรียญจะหมดอายุอย่างไร้ค่า P/L = (3.00 − 0.00) × 100 + (3.00 − 0.00) × 100 = $600 กำไร

คุณคาดว่าหุ้นจะอยู่ในช่วง คุณขาย put มูลค่า 95 เหรียญสหรัฐฯ และ call มูลค่า 105 เหรียญสหรัฐฯ ในราคา 2.50 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเครื่อง และซื้อ put มูลค่า 85 เหรียญสหรัฐฯ และ call มูลค่า 115 เหรียญสหรัฐฯ ในราคา 1.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเครื่องเพื่อเป็นการคุ้มครอง

1. เครดิต: 2.50 + 2.50 − 1.00 − 1.00 = 3.00 ต่อหุ้น × 100 = $300 ที่ได้รับ
2. การสูญเสียสูงสุด $700; กำไรสูงสุด $300
3. คุ้มทุนเมื่อหมดอายุ: $92.00 และ $108.00
4. เมื่อหมดอายุที่ 110 ดอลลาร์ put มูลค่า 85 ดอลลาร์จะหมดอายุอย่างไร้ค่า put ราคา $95 หมดอายุอย่างไร้ค่า call มูลค่า 105 ดอลลาร์ มีมูลค่า 5.00 ดอลลาร์ต่อหุ้น call มูลค่า 115 เหรียญจะหมดอายุอย่างไร้ค่า P/L = (0.00 − 1.00) × 100 + (2.50 − 0.00) × 100 + (2.50 − 5.00) × 100 + (0.00 − 1.00) × 100 = $200 การสูญเสีย.