เครื่องคำนวณขนาดตำแหน่ง

การกำหนดขนาดตำแหน่งทำงานอย่างไร

การกำหนดขนาดสถานะเริ่มจากขาดทุน ไม่ใช่กำไร คุณกำหนดว่าพร้อมขาดทุนจากบัญชีเท่าใดหากการซื้อขายผิดทาง วาง Stop ตรงจุดที่แนวคิดการซื้อขายใช้ไม่ได้ แล้วให้ระยะห่างระหว่างราคาเข้ากับ Stop เป็นตัวกำหนดขนาดสถานะ

จำนวนเงินที่เสี่ยง = ขนาดบัญชี × ความเสี่ยง % ขนาดสถานะ (หุ้นหรือเหรียญ) = จำนวนเงินที่เสี่ยง ÷ |ราคาเข้า − Stop|

Stop ที่กว้างขึ้นหมายถึงสถานะที่เล็กลง ส่วน Stop ที่แคบลงหมายถึงสถานะที่ใหญ่ขึ้น ไม่ว่าแบบใด การซื้อขายที่ถูก Stop จะเสียเงินเท่ากัน จึงช่วยไม่ให้การเทรดที่ผิดพลาดครั้งเดียวสร้างความเสียหายเกินควร

เคล็ดลับ: วาง Stop ตรงจุดที่แนวคิดการเทรดใช้ไม่ได้ แล้วให้เครื่องคำนวณกำหนดขนาดสถานะ อย่าเลื่อน Stop ให้ใกล้ขึ้นเพียงเพื่อซื้อหุ้นได้มากขึ้น เพราะจะขัดกับเป้าหมายของการควบคุมความเสี่ยง

ตัวอย่างการทำงาน

บัญชีของคุณคือ $10,000 และคุณเสี่ยง 1% ต่อการซื้อขาย คุณต้องการซื้อที่ $50 โดยมีจุดหยุดที่ $48

1. จำนวนเงินที่มีความเสี่ยง: 10,000 × 1% = $100
2. ความเสี่ยงต่อหุ้น: 50 − 48 = $2
3. หุ้น: 100 ÷ 2 = หุ้น 50 หุ้น ตำแหน่ง $2,500 (25% ของบัญชี)
4. หากจุดหยุดเติมที่ $48 คุณจะสูญเสีย 50 × 2 = $100 การย้ายไปที่ $54 (2R) จะสร้างรายได้ $200

สถานะ Short ค่าธรรมเนียม และสลิปเพจ

สำหรับสถานะ Short จุด Stop จะอยู่สูงกว่าราคาเข้าและใช้หลักคำนวณเดียวกัน ค่าธรรมเนียมและสลิปเพจทำให้ขาดทุนจริงมากกว่าส่วนต่างราคา เครื่องคำนวณจึงหักค่าเหล่านี้จากงบความเสี่ยงก่อน: จำนวนหุ้น = (จำนวนเงินที่เสี่ยง − ค่าธรรมเนียม) ÷ (|ราคาเข้า − Stop| + สลิปเพจ) จากนั้นปัดเศษลงเป็นจำนวนหุ้นเต็ม (หรือขั้นจำนวนคริปโตของคุณ) เพื่อไม่ให้ความเสี่ยงจริงเกินค่าที่กำหนด

เมื่อหยุดแน่นมาก

Stop ที่แคบอาจทำให้ขนาดสถานะใหญ่กว่าบัญชี: เสี่ยง $100 ด้วย Stop $0.10 เมื่อหุ้นราคา $100 จะได้ 1,000 หุ้น หรือ $100,000 เครื่องคำนวณจะจำกัดขนาดไว้ที่บัญชี × เลเวอเรจสูงสุด (1× สำหรับบัญชีเงินสด) และแจ้งเมื่อเกิดข้อจำกัด พร้อมแสดงความเสี่ยงจริงที่ลดลง

ผลตอบแทนต่อความเสี่ยงและค่า R

เทรดเดอร์วัดผลลัพธ์เป็น R ซึ่งคือจำนวนเงินที่เสี่ยง หาก Take profit อยู่ห่างจากราคาเข้าเป็นสองเท่าของระยะ Stop เป้าหมายจะเท่ากับ 2R เพิ่ม Take profit เพื่อดูอัตราส่วน หรือดูระดับ 1R, 2R และ 3R ในผลลัพธ์ ตัวเลขเหล่านี้เป็นการคำนวณ ไม่ใช่การคาดการณ์ โดยแสดงมูลค่าของการเคลื่อนไหว ไม่ได้บอกว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่

ข้อผิดพลาดทั่วไป

• การเลือกขนาดก่อนและจุดหยุดที่สอง จากนั้นจุดหยุดจะไปทุกที่ที่รู้สึกว่าขาดทุนได้ ไม่ใช่จุดที่แนวคิดการค้าล้มเหลว
• การปัดเศษขึ้น 466.7 หุ้นควรเป็น 466 ไม่เช่นนั้นคุณเกินความเสี่ยง
• ไม่สนใจช่องว่าง การหยุดเป็นเพียงคำสั่ง ไม่ใช่การรับประกัน หุ้นที่เปิดต่ำกว่าจุดหยุดของคุณมากจะเติมเมื่อเปิด
• คำนวณขนาดจากยอดเงินที่ไม่มีจริง ใช้มูลค่าบัญชีที่คุณจะนำไปเทรดจริง

สมมติฐาน

เครื่องคำนวณนี้ทำงานอย่างไร สมมติว่าคำสั่ง Stop จับคู่ที่ราคา Stop บวกสลิปเพจที่คุณป้อน แต่ราคาจริงอาจแย่กว่านี้หลังเกิดช่องว่างราคา ค่าธรรมเนียมเป็นยอดรวมไปกลับ หน่วยจะปัดลงตามขั้นที่เลือก ขนาดสถานะถูกจำกัดไว้ที่บัญชี × เลเวอเรจสูงสุด ไม่รวมดอกเบี้ยมาร์จิ้นและต้นทุนการยืม