Як працює розрахунок розміру позиції
Розрахунок починається зі збитку, а не з прибутку. Ви вирішуєте, яку частину рахунку готові втратити, якщо угода не вдасться, ставите стоп там, де ідея угоди перестає працювати, і відстань між цими двома точками задає розмір.
Сума під ризиком = Рахунок × Ризик % Розмір позиції (акції або монети) = Сума під ризиком ÷ |Вхід − Стоп|
Ширший стоп означає меншу позицію, вужчий — більшу. У будь-якому разі спрацьований стоп коштує однаково, і саме це не дає одній невдалій угоді завдати непропорційної шкоди.
Порада: ставте стоп там, де ідея угоди перестає працювати, а розмір позиції хай порахує калькулятор. Підсувати стоп ближче лише заради більшої кількості акцій — означає зруйнувати весь підхід.
Приклад розрахунку
Ваш рахунок — $10 000, ризик на угоду — 1%. Ви хочете купити по $50 зі стопом на $48.
- Сума під ризиком: 10 000 × 1% = $100.
- Ризик на акцію: 50 − 48 = $2.
- Акції: 100 ÷ 2 = 50 акцій, позиція на $2 500 (25% рахунку).
- Якщо стоп виконається по $48, ви втратите 50 × 2 = $100. Рух до $54 (2R) дав би $200.
Short, комісії та прослизання
У short стоп стоїть вище за вхід, а математика та сама. Комісії та прослизання роблять реальний збиток більшим за саму лише відстань у ціні, тому калькулятор спершу знімає їх із бюджету: Акції = (Сума під ризиком − Комісії) ÷ (|Вхід − Стоп| + Прослизання). Потім він округлює вниз до цілих акцій (або до вашого кроку в крипті), щоб фактичний ризик ніколи не перевищив заданий.
Коли стоп дуже вузький
Вузький стоп може дати позицію, більшу за ваш рахунок: $100 ризику при стопі $0,10 на акції по $100 — це 1 000 акцій, тобто $100 000. Калькулятор обмежує розмір величиною рахунок × максимальне плече (1× для рахунку без маржі) і повідомляє про це, показуючи менший ризик, який ви фактично берете.
Співвідношення прибутку до ризику та R
Трейдери міряють результат в R — сумі ризику. Take profit, віддалений від входу вдвічі більше за стоп, — це ціль 2R. Додайте take profit, щоб побачити співвідношення, або скористайтеся рівнями 1R, 2R і 3R у результатах. Це арифметика, а не прогноз: вони показують, скільки коштуватиме рух, а не те, чи він станеться.
Типові помилки
- Спершу обрати розмір, а потім стоп. Тоді стоп опиняється там, де збиток не дуже болить, а не там, де ідея угоди спростована.
- Округлювати вгору. 466,7 акції — це 466, інакше ви перевищуєте свій ризик.
- Не зважати на гепи. Стоп — це вказівка, а не гарантія. Акція, що відкрилася значно нижче за ваш стоп, виконається за ціною відкриття.
- Рахувати від балансу, якого немає. Беріть ту суму рахунку, якою ви справді торгуєте.
Припущення
Як працює цей калькулятор. Припускається, що стоп виконається за ціною стопу плюс введене прослизання; після гепу реальне виконання може бути гіршим. Комісії — це одна сума за вхід і вихід. Кількість округлюється вниз до обраного кроку. Позиція обмежується величиною рахунок × максимальне плече. Відсотки за маржею та плата за позику не враховані.
